Kangourou Forex

Kangaroo EA Il ya environ un mois, plusieurs lecteurs m'ont contacté et ont souligné Kangaroo EA. Je dois admettre que cela a agité ma curiosité à l'époque, même si elle avait seulement un test avant et quelques informations générales, donc je l'ai suivi de près et a contacté l'auteur à ce sujet. Comme il s'avère, le développeur a largement utilisé les méthodes détaillées dans mon article de données tick. Donc il était déjà familier avec mon travail et il a eu la gentillesse de promettre (et remettre) une copie d'examen dès que l'EA a été libéré. Pour ma plus grande joie, ma page de données de cocher est même mentionnée dans le manuel. Au moment où j'ai commencé à le suivre, tulipfx. La page d'accueil Kangourou qui est configurée plus ou moins dans un style de blog, contenait déjà un tas d'articles très intéressants que j'ai lu de haut en bas et je l'ai gardé un oeil depuis lors, en lisant les articles qui ont sauté entre-temps . Je recommande vivement la lecture de ces écrivains, ils touchent certains anciens sujets amp nouvel, présenter quelques problèmes dans une nouvelle lumière et TulipFX semble avoir une fréquence d'affichage plus élevé que moi. Retour à l'EA, ont été face à un système qui se négocie exclusivement sur AUD5 M5, en utilisant une stratégie particulière qui semble intégrer des éléments de la grille, le scalpage, la tendance et les styles de négociation retracement, selon l'auteur. Je dois admettre que j'ai essayé de regarder à l'intérieur pour le confirmer, mais sans beaucoup de succès l'EA ne parvient pas à décompiler même avec la dernière version du logiciel Purebeam et en plus de cela, il est livré avec une DLL plutôt grande qui semble être chiffrée, Devinez TulipFX a fait un effort supplémentaire sur le thème de la sécurité. Désolé M. Développeur, j'ai dû essayer de jeter un coup d'oeil à l'intérieur et j'espère que vous comprendrez qu'il n'était pas avec intention malveillante. Alors que je suis sur ce sujet, Ive a été refusé une copie d'examen par un développeur en raison de moi étant un cracker8221 8220professional. Même si j'apprécie le compliment, ce n'est pas tout à fait vrai et tout auteur EA lecture de ce doit être conscient que Im pas dehors pour obtenir leurs produits propagation sur des forums aléatoires. Toute EA qui est donnée à moi pour les fins de révision va seulement être utilisé pour cela et ne me quitte pas les mains. Ce qui m'amène à un autre aspect du même sujet: s'il vous plaît arrêtez de m'écrire pour demander des copies d'EA diversifiés, je ne le fais pas même si vous offrez de payer. J'ai réussi à mettre beaucoup de distance entre moi et l'EA 8220 scènes d'éducation 8221 dans les derniers mois et je veux le garder de cette façon. Je dérive du sujet une fois de plus, donc en direction du Kangaroo EA. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont il traite des nouvelles. Je ne crois pas que j'ai vu une EA aussi bien équipée pour gérer les nouvelles que celle-ci. Le développeur est allé jusqu'à fournir un dossier de nouvelles avec des nouvelles historiques pour backtesting Thats une réalisation en soi: je n'ai vu aucune EA qui pourrait être backtested avec des nouvelles avant Kangaroo. Mais je suis déjà en avance sur moi même si j'ai vu le livre blanc de l'EA il ya quelques semaines, je meurs de curiosité de voir l'impact de l'évitement des nouvelles sur mes propres backtests. Kangaroo EA combine plusieurs stratégies dans son trading. D'abord et avant tout, le fonctionnement visible de l'EA consiste en une grille d'établissement de la moyenne inférieure à 6 métiers (selon les paramètres par défaut). En termes simples, l'EA ouvre un marché et le marché va à l'encontre de la position (s'il le fait), il continue d'ouvrir des métiers jusqu'à ce qu'il atteigne son maximum de 6. Il ferme toujours tous les métiers qui partagent la même direction ensemble Et ceci est accompli en déplaçant l'objectif de prise de profit des ordres existants lorsque de nouveaux sont ouverts. Ses signaux d'entrée sont supposés basés sur des retracements de la tendance sous-jacente de l'AUDUSD, à ce moment l'EA tente d'ouvrir un commerce de scalping avec un objectif de prise de profit de 20 pips et une perte d'arrêt de 60 pips. À mesure que le marché se dirige vers la SL du poste, les nouveaux métiers s'ouvrent à différents niveaux tandis que le TP se rapproche du marché. En fin de compte, si TP est touché, il apporte encore environ 20 pips de valeur de profit à la taille du lot initial. Cela pose la question: ce qui se passe quand il frappe SL La réponse à cela n'est pas facile en raison de la distance entre les ordres, mais en un mot vous obtenez un retrait. Le manuel EA a une règle du pouce pour le calculer: multiplier le risque configuré par 4 pour calculer le tirage potentiel (en pourcentage) résultant d'une telle situation. D'après ce que nous verrons dans les backtests ci-dessous, cela semble être vrai. Edit: la cible de profit est ajustée par la propagation donc j'ai pensé initialement qu'il était plus bas. En fait, it8217s 20 moins votre propagation. Il convient de noter que l'EA prend en compte l'écart lors de la définition de son ampli SL TP, de sorte que plus votre écart AUDUSD est faible, mieux l'EA effectuera. Cela va probablement conduire à beaucoup de différences de courtier à courtier, mais comme on peut le voir à partir de mes backtests ci-dessous, il semble fonctionner avec spread 3 environ ainsi que avec spread 2. Bottom line est que le mieux votre propagation, Plus vite les métiers sont fermés et moins la chance de l'EA frapper une perte d'arrêt. J'ai été témoin de plusieurs occasions où l'EA a pris des métiers couverts, il ne semble pas très amical aux règles NFA. Alors encore, Im pas très amical aux règles de NFA non plus et je ne connais aucun commerçant ou courtier qui est. Vous pouvez probablement l'exécuter sur un courtier qui applique les règles NFA dans leur terminal MT4, mais vous risquez de manquer des opérations de temps en temps. Il convient de noter que l'EE ne fait pas de commerce très souvent. Bien qu'il y ait habituellement environ 2 métiers par semaine (par 8220trade8221 je veux dire la position, chaque position ayant jusqu'à 6 métiers), Ive vu des semaines sans un métier. La plupart des postes sont généralement fermés dans les 24 heures, mais j'ai rencontré un certain nombre de situations où les métiers ont été maintenues ouvertes pendant 2-3 jours. Il n'y a pas de concept de séance de négociation. Les positions sont ouvertes 24 heures sur 24, à l'exception notable des vendredis et des lundis. L'EA se déroule exclusivement sur AUDUSD, au moins pour l'instant. Il n'est pas clair si elle se déroulera sur d'autres paires, mais un article sur le site Web des développeurs semble indiquer une future compétition pour cela. Tulipfx contient plusieurs articles intéressants qui ne sont pas nécessairement liés à l'évaluation environnementale. La plupart d'entre eux vaut la peine d'être lus, certains donnant même un aperçu du processus de développement de l'EE. À en juger par les articles et par la taille du fichier ex4, il ne s'agit évidemment pas de l'EA typique qui a été mise en place du jour au lendemain, mais plutôt d'un solide effort. La page dédiée à Kangaroo EA est totalement géniale: elle présente un manque flagrant de bullshit de marketing et il parvient également à être drôle dans les endroits. Im tout à fait satisfait que j'ai trouvé quelqu'un like-minded, qui doesnt apprécient les sites marketing agressifs. Plus particulièrement, theres un lien vers le livre blanc qui contient des backtests détaillés, des détails de carte et l'information d'EA pas sûr si son disponible à moins que vous soyez enregistré, mais l'inscription est libre. Theres aussi un widget de Myfxbook pour un compte de démonstration de test en direct que je vais également afficher ici: Edit 08.12.2010: There8217s est également un compte live sur le site maintenant, qui a été lancé le 05.11.2010. Pour plus de commodité, I8217m affiche également son widget myfxbook ici: Edit 20.12.2010: J'ai reçu un livre blanc mis à jour de l'auteur qui est actualisé avec v4.1 info. Tous les liens du whitepaper dans l'article ont été mis à jour pour pointer vers le nouveau. Apparemment, TulipFX a l'intention d'être autour pendant un certain temps: je suis conduit à croire que Kangaroo EA n'est que le premier d'une série d'EA destinés à être libérés. Vous devriez vraiment jeter un oeil au livre blanc que j'ai mentionné. Contrairement à la plupart des documents similaires, celui-ci ne représente pas seulement des scénarios gagnants, mais aussi ce qui se passe lorsque les choses tournent mal. Il aborde de nombreux détails sur le fonctionnement interne de l'EE et comporte de bonnes analyses de résultats qui complètent cet article. Paramètres Outre le manuel, le paquet de livraison (qui consiste en une archive zip) contient également un fichier d'installation, qui installe un groupe de fichiers dans un dossier MT4 existant: l'EA elle-même, une DLL, certains indicateurs, certains fichiers et L'archive de nouvelles susmentionnée qui est installée précisément dans le répertoire testerfiles, prêt pour le backtesting. En mode régulier (forward), un fichier de nouvelles mis à jour est téléchargé chaque heure. Laissant ces fichiers de côté, le manuel est assez descriptif sur le thème des paramètres de l'EA. Il ya trois fichiers préconfigurés avec des valeurs de risque différentes et je ne pense pas que personne n'a besoin de toucher l'un des paramètres EA une fois l'un de ces fichiers est chargé. Cependant, je suis sûr que certains d'entre vous voudront jouer avec l'EA un peu dans backtests et il ya plusieurs paramètres qui le permettront, tels que le nombre maximum d'ordres qui peuvent être ouverts à la fois ou la valeur stop loss. Si vous ne backtest il, vous devriez utiliser des données tick et vous devez garder à l'esprit que vous devez avoir un graphique ouvert avec l'EA en cours d'exécution, sinon le backtest ne sera pas le commerce. J'ai presque fait un fou de moi-même en envoyant l'auteur lorsque j'ai couru sur ce problème, même si son spécifié dans le manuel. Bien sûr, il y a aussi un réglage de risque ainsi qu'un réglage de lot fixe, un paramètre de glissement et une configuration manualauto GMT, mais la partie vraiment intéressante est celle avec les options de nouvelles. La période de blocage des échanges avant et après les nouvelles peut être configurée en quelques minutes et il ya également une configuration astucieuse pour les nouvelles qui devraient être évitées. Certaines des grandes nouveautés générales (telles que les annonces de données sur le chômage) sont préconfigurées, mais l'utilisateur peut également choisir les nouvelles qui devraient échapper à l'EA, par devise ou par impact. Si VisualMode est sélectionné (et il est par défaut), une fois que Kangaroo EA est attaché au graphique, un écran mignon s'affiche dans le coin inférieur gauche du graphique et nous informe du nombre d'événements d'actualités à venir et passés, avec un en-tête vert bar. Ce dernier a une belle habitude de rougir quand theres approchant des nouvelles qui arrêteront le commerce d'EA. Il ya aussi un affichage d'état coloré sur le graphique qui détaille certaines des options de configuration EA, les informations d'authentification et d'autres choses comme le lot suivant, le risque configuré et l'équité du compte. Je pense que le choix de couleur pour la zone de statut est tout à fait sans inspiration, dangereusement bordure sur laide, mais encore une fois thats pas ce que l'on achète généralement une EA pour. En parlant de cet affichage, j'ai remarqué un petit bogue et j'ai déjà informé l'auteur à ce sujet: l'affichage 8220next lot8221 est incorrect lorsque l'EA est attaché au graphique et il ne se met à jour qu'à la fin de la première barre de 5 minutes. Ive été assuré que c'est seulement un problème visuel et qu'il sera corrigé dans une nouvelle version bientôt. Puisqu'il s'agissait de la saison des fêtes, il est intéressant de noter que la documentation mentionne l'AE ne sera pas commercialisé entre 22.12 et 05.01. Backtesting Le manuel indique clairement que les résultats obtenus avec les données Metaquotes du centre d'histoire ne sont pas bons, mais j'ai continué à backtest en utilisant les données 1999-2010 de toute façon. Beaucoup de courtiers semblent avoir l'écart AUDUSD en dessous de 2 pips la plupart du temps, mais il ya aussi certains qui ont plus de 2, donc j'ai décidé de faire tous les tests avec spread 2 sauf indication contraire. Pour une raison quelconque (probablement parce que je pensais que je le savais mieux et parce que les EE sont généralement surendettées), il me semblait que le risque de 8211 était un peu trop élevé, donc j'ai utilisé 3 dans la plupart de mes tests. Comme il s'avère, j'avais tort: ​​un risque de 3 ne fournit pas vraiment beaucoup de bang, donc 5 est probablement un meilleur paramètre. Après avoir terminé tous les backtests, j'ai décidé de configurer le risque à 5 sur mon compte live (affiché ci-dessous). Autre que les modifications ci-dessus dans les paramètres, tout a été mis à sa valeur par défaut, à l'exception de VisualMode (que j'ai désactivé pour certains de mes tests quand je me suis souvenu que les objets de graphique diminuent la vitesse de backtesting) Constamment activé et désactivé. J'ai utilisé un terminal GoMarkets pour les backtests et l'offset GMT a été fixé à 2 pour tous les tests de données Metaquotes et à 0 pour les tests de données de tiques de Dukascopy. Errata: après avoir finalisé les tests, j'ai remarqué que le spread utilisé pour tous les tests de données Metaquotes a été accidentellement mis à 2,2 pips au lieu de 2,0, donc un peu au-dessus de la moyenne que je voulais. Étant donné que l'EA s'est bien comportée, j'ai décidé de ne pas refaire les tests parce que la différence serait probablement mineure. Plus tard, éditer: J'ai également remarqué que mes tests ont été faits avec le paramètre fridayendhour défini à 6. Je n'ai aucune idée comment il a été mis à cette valeur, mais la version par défaut de la version 1 et un correctif a été publié avec ce Valeur par défaut à 0. Dans l'intervalle, j'ai reçu une version bêta qui est en test dès maintenant et qui est censé être libéré aux clients dans un couple de jours. En plus des deux problèmes que j'ai mentionnés ci-dessus (les entrées du journal des nouvelles avec le filtre des nouvelles désactivé et le calcul du lot initial) et au changement fridayendhour, cette version ajoute également OrderReliable pour ceux qui ont des problèmes de courtier. Il se peut qu'il contienne quelques imprécisions par rapport à l'original. Nous espérons néanmoins que cela vous aidera dans vos recherches. Original en anglais Language Weaver Notez cette traduction: Merci pour votre évaluation Mauvaise Bonne Je vais encore lier les anciens backtests à côté de chaque nouveau test. Le premier test que j'ai fait était avec les lots fixes (0.1) et le filtre des nouvelles désactivé, sur les données Metaquotes. Le backtest initial (avec la propagation 2.2 et le paramètre fridayendhour incorrect) est toujours disponible ici. KangarooEA 1999-2010, lot fixe 0.1, filtre de news désactivé Bien qu'il semble bon, ce n'est pas particulièrement à couper le souffle. On peut remarquer que Kangaroo EA commence à se dérouler très bien quelque part autour de 2007. J'ai remarqué un autre petit problème ici: même si j'ai désactivé le filtre de nouvelles, le journal de backtest affiche des messages sur les nouvelles. Une recherche assez longue révèle que, même si les événements d'actualité sont affichés, ils sont ignorés. L'auteur a également été informé de cette question. Modifier: ce numéro ainsi que celui que j'ai mentionné quelques paragraphes ci-dessus ont été corrigés le jour même où je les ai signalés. Maintenant, c'était rapide. Pour obtenir des chiffres de tirage réalistes, je tente le même backtest avec le risque 3. Le backtest initial (avec la propagation 2.2 et le paramètre fridayendhour incorrect) est toujours disponible ici. Kangaroo EA 1999-2010, risque 3, filtre de nouvelles désactivé Il devient maintenant facilement visible que l'EA commence vraiment à briller après 2007. Le retrait résultant de 21,4 et je soupçonne son dans le segment 1999-2006, donc je procède à retest, par En divisant la période en deux segments: avant 2007 et après 2007. En guise de note, le retrait pour ce backtest était au-dessus de 33 avant de fixer le paramètre spread et fridayendhour, ce qui m'a incité à diviser le backtest en deux. Étant donné le tirage résultant de 21,4 après que ceux-ci ont été corrigés, je probablement wouldn8217t l'ont fait. Le backtest initial de 1999-2007 (avec une propagation 2.2 et un réglage incorrect de fridayendhour) est toujours disponible ici. Kangaroo EA 1999-2007, risque 3, filtre de nouvelles désactivé Comme on peut le voir, avant 2007 Kangaroo EA wouldnt ont été impressionnants à tous. Tout le rebondir vers le haut et vers le bas de la courbe d'équilibre sûrement gagne l'EA son nom de Kangourou. J'avais raison, cependant: c'est là que le rabattement se cachait. Le backtest initial 2007-2010 (avec la propagation 2.2 et le paramètre fridayendhour incorrect) est toujours disponible ici. Kangaroo EA 2007-2010, risque 3, filtre de nouvelles désactivé Post 2007, les choses prennent un virage drastique pour le mieux. L'EA a une belle courbe d'équilibre, avec un tirage de 18. Sur le test initial, le tirage était de 13, presque en ligne avec la règle mentionnée dans le manuel (4 fois le risque serait 12 mais la différence est acceptable) et je N'ont aucune idée de la façon dont il est monté lors de la correction des paramètres d'essai. En tout cas, je suis sûr que certaines personnes sauteront le pistolet et prétendent Kangourou est courbe ajustement, mais en quelque sorte je doute fortement donné leur test de 2,5 mois en avant et leur approche de marketing pas de conneries. Je suppose que son conçu pour le comportement actuel du marché, bien qu'il n'y ait pas de dire comment, quand ou si cela va changer. Puisque par hasard les données d'archives de nouvelles commencent à partir de 2007, encore une fois j'ignore les avertissements manuels sur les changements d'heure d'été dans les données de Metaquotes et permettez au filtre de nouvelles de toute façon de voir la différence. Le backtest initial 2007-2010 (avec la propagation 2.2 et le paramètre fridayendhour incorrect) est toujours disponible ici. Kangaroo EA 2007-2010, risque 3, filtre de nouvelles activé Alors qu'il touche encore quelques pertes d'arrêt, le hoquet visible au milieu du backtest précédent a disparu et la courbe d'équilibre résultante semble beaucoup plus lisse. Compte tenu du reste des hits SL, je suppose que l'auteur savait probablement ce qu'il parlait lorsque l'avertissement sur les données Metaquotes et DST. Ainsi, je procède pour finalement suivre les indications manuelles et utiliser les données de tique pour le test. Le fichier de données AUDUSD tick est d'environ 4 Go et en raison de la limitation MT4 de 2 Go par fichier, je dois le diviser en deux. Naturellement, juste pour me faire chier, 2007-2009 ne rentre pas dans 2 Go, alors je dois faire le 8220cut8221 à la fin de Novembre 2008. Je décide de tester avec et sans filtre de nouvelles a permis de satisfaire ma curiosité. Le backtest initial avec les mêmes paramètres que celui ci-dessous mais avec un paramètre fridayendhour incorrect est toujours disponible ici. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risque 3, filtre de nouvelles désactivé Le premier test ci-dessus est avec le filtre des nouvelles désactivé. Il a frappé trois fois SL et le tirage relatif a fini vers le haut autour de 17.8 parce que deux des coups de SL étaient assez proches l'un de l'autre. Dans l'ensemble, Id classer comme une performance décente, mais rien à écrire à la maison. Le backtest initial avec les mêmes paramètres que celui ci-dessous mais avec un paramètre fridayendhour incorrect est toujours disponible ici. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risque 3, filtre de nouvelles activé Maintenant, lorsque vous activez le filtre de nouvelles, le changement est impressionnant. Aucun des trois SLs ci-dessus n'a été touché et le bilan est parfaitement lisse. Enfin, cela répond non seulement à mes attentes, mais même les dépasse. Son seulement moins d'un couple d'années, bien que, laisse ainsi essayer la même cascade pour 2008.11-2010.12. Le backtest initial avec les mêmes paramètres que celui ci-dessous mais avec un paramètre fridayendhour incorrect est toujours disponible ici. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risque 3, filtre news désactivé Le backtest avec le filtre news désactivé donne de beaux résultats encore une fois, avec un SL hit et environ 12,7 drawdown, parfaitement en ligne avec l'estimation de tirage dans le manuel. Bonne performance, mais permet de voir ce qui se passe avec l'évitement des nouvelles activé. Note: sur la version initiale, ce backtest a eu 2 coups SL, mais corrigé le fridayendhour fixé. Le backtest initial avec les mêmes paramètres que celui ci-dessous mais avec un paramètre fridayendhour incorrect est toujours disponible ici. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risque 3, filtre de nouvelles activé Et le SL s'en va (au début, un SL est resté en raison de l'ouverture du commerce un vendredi). Man, je souhaite plus EAs mettrait en œuvre un filtre de nouvelles similaires Im très enthousiaste à ce sujet, en particulier sur la capacité de backtest avec évitement des nouvelles. Venez à penser à cela, ce que je voudrais est une fonctionnalité DST pour le faire fonctionner réellement avec les données Metaquotes. Plus une base de données de nouvelles qui s'étend au-delà de 2007, mais je suppose que c'est juste pieux. Edit: seulement quelques heures se sont écoulées après la publication de la revue et j'ai déjà été contacté par l'auteur. J'ai été informé que le SL restant que vous voyez dans le backtest juste au-dessus de ce paragraphe est causé par le fait que le premier commerce a été ouvert un vendredi à 1AM et pour une raison quelconque, la version avait 1 au lieu de 0 pour l'heure de fin de vendredi . Fondamentalement, l'EA est censé être commercialisé vendredi. Et il est tout à fait vrai, si elle évitait correctement les vendredis, que SL hit ne serait pas là. Un correctif est déjà publié pour ce problème, mais il doesn8217t justifier la refonte de tous les backtests. J'ai aussi été informé que la couleur que je dissais au-dessus est censée être un 8280kangaroo brown8221, ce qui évidemment m'a échappé. Quoi qu'il en soit, bien sûr, ce pourrait être, mais il est si proche de laid qu'ils pourraient cracher les uns des autres, désolé Mise à jour: alors qu'il est périmé à la lumière de la nouvelle tentative, ce paragraphe restera ici pour la divulgation complète. Pour obtenir une idée de la façon dont il fonctionne sur une plus grande diffusion, j'ai effectué les deux ticktes de données backtests en utilisant la propagation 3 avec le filtre de nouvelles activé. J'ai choisi 3 parce que that8217s probablement le plus élevé you8217d get et parce que that8217s ce que je reçois sur le compte live répertorié ci-dessous. Le backtest initial avec les mêmes paramètres que celui ci-dessous mais avec un paramètre fridayendhour incorrect est toujours disponible ici. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risque 3, filtre de nouvelles activé, propagation 3 Le backtest initial avec les mêmes paramètres que celui ci-dessous mais avec un paramètre fridayendhour incorrect est toujours disponible ici. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, le risque 3, le filtre de nouvelles activé, la propagation 3 Comme prévu, les retours ont été un peu plus bas, mais la courbe d'équilibre ressemble aussi bien que lors de l'utilisation de propagation 2. Je me préparais pour un couple plus SL hits , Mais ils ne se sont jamais produits. À ce moment-là, en regardant les rendements, j'ai remarqué qu'un risque de 3 ne produit pas de résultats spectaculaires, donc j'ai décidé d'utiliser un risque 5 sur mon compte live et aussi de faire des backtests de ticks avec la même configuration de risque. Je poste ci-dessous juste pour vous donner une idée. Le backtest initial avec les mêmes paramètres que celui ci-dessous mais avec un paramètre fridayendhour incorrect est toujours disponible ici. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risque 5, filtre de news activé Le test de retour initial avec les mêmes paramètres que celui ci-dessous, mais avec un paramètre fridayendhour incorrect est toujours disponible ici. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, le risque 5, le filtre de nouvelles activé Fondamentalement, le retrait potentiel par position SL est légèrement augmenté, comme prévu: selon TulipFX, il devrait être autour de 20 avec le risque 5, mais à partir de ce que nous pouvons voir dans le backtest, il Seulement atteint 17. Je suppose qu'il couldve probablement descendu, mais c'est difficile à dire. Néanmoins, j'aime assez que le développeur fournit une formule qui permet facilement à l'utilisateur de calculer le tirage potentiel en fonction du risque. Ce n'est pas tout à fait exact car en théorie il peut y avoir des hits SL à une courte distance les uns des autres, mais à partir de ce qui peut être vu dans les backtests, c'est assez bon. Edit: le post de Dennis sur la page des tests avant soulève un problème valide. Quels sont les rendements attendus pour Kangaroo EA. What8217s le financement minimum dont vous avez besoin pour être en mesure de payer la redevance mensuelle à partir de ses gains moyens Ainsi, j'ai décidé de regarder un peu plus en fusionnant les deux filtres de nouvelles activées ticktes données backtests. Dans le but d'un calcul facile, j'ai utilisé MT Intelligence pour la fusion et j'ai procédé à l'utilisation d'une taille de 0,5 lot standard pour tous les métiers (la cible était une configuration utilisant le risque 5 et un solde initial de 10000). J'ai procédé à la graphique de la profitloss brute accumulée et ci-dessous vous pouvez voir le tableau résultant pour lotsize 0.5. J'ai calculé un rendement moyen de 623 par mois en utilisant 0,5 lot (0,5 est le résultat du risque d'exécution 5 sur un solde de 10000), ce qui signifie un Rendement moyen de 6,23 par mois, SANS considérer la composition. Après avoir effectué les mêmes calculs pour le risque 3 (le csv est dans la même archive liée ci-dessus), il semble que le rendement moyen dans ce cas serait de 3.74 par mois. En résumé, en supposant un coût d'abonnement de 40,5 USD (30 EUR 1,35): Rendement moyen du risque 5: 6,23 par mois. Solde nécessaire pour couvrir le coût de souscription du risque 5: environ USD 650. Rendement moyen du risque 3: 3,74 par mois. Solde nécessaire pour couvrir le coût de souscription pour risque 3: environ 1100 USD. 8230 a été publié le 31.01.2011, mais j'ai été assez occupé donc je n'ai commencé à écrire cette mise à jour qu'une semaine plus tard. Les auteurs ont livré sur leur promesse de le lancer en Janvier, mais il a été un peu problématique de sortie, comme l'a admis dans leur 8220Bite off too much82308221 blog. Longue histoire courte, je crois que c'était un peu précipité et il y avait quelques patchs juste après la sortie. Sur le bon côté, ils ont résolu les problèmes qui ont glissé à travers leurs tests en un temps record 8211 5.11 a été publié quelques jours après 5.0, résoudre tous les problèmes signalés par les utilisateurs et il y avait même un 5.1 et un correctif intermédiaire entre les Deux versions. Cependant, comme j'ai pu souligner aux auteurs par un couple de backtests, la version EURUSD avait encore quelques bizarreries qui a pris un peu plus de temps pour résoudre, à savoir certains problèmes avec des ordres à limite. Dans l'intervalle, le développeur a recommandé de ne pas courir l'EURUSD EA en direct mais, à partir du 01.03.2011, v5.9 est sorti et les questions sont traitées, il devrait maintenant être apte à améliorer le solde des comptes en direct. Étant donné que v5.11 était avant v5.9, j'imagine que ce dernier aurait dû être v5.90, mais that8217s simplement un problème de versioning mineur. D'après ce que disent les auteurs, je crois que v6.0 va ressembler beaucoup à v5.9, mais avec quelques améliorations mineures, ce qui est probablement ce qui les a incités à définir ce numéro de version pour l'instant. Ainsi, what8217s nouveau Principalement le fait que maintenant there8217s un EA supplémentaire qui fonctionne sur EURUSD, tout à fait différent du premier, avec sa propre DLL et indicateurs. En dehors de cela, certains contrôles ont été ajoutés pour éviter certains problèmes que l'EA avait avec les courtiers qui ne respectaient pas la date d'expiration de l'ordre, une modification qui permet d'entrer le risque comme une double valeur et des améliorations au filtre de nouvelles. Graphique est un peu plus sexy. Parlant des affichages de diagramme, le HUD d'EURUSD est un bleu agréable regardant, bien que l'affichage de carte d'AUDUSD soit toujours mexican-food-diet-kangourou-poo-brun. La version 5.9 introduit également quelques paramètres qui traitent des situations où les métiers peuvent s'ouvrir sur les deux paires et permettent de limiter le risque dans de tels cas. L'EURUSD EA travaille à peu près la même logique que sa soeur AUDUSD, mais au lieu d'une perte d'arrêt de 60 pip, elle a 120 pips et au lieu de max 6 trades, elle s'ouvre seulement à 3, conduisant à un scénario assez similaire. Sa prise de profit est de 18 pips et contrairement à sa fratrie AUDUSD, elle ne négocie que pendant certaines heures: 6 GMT 8211 23 GMT, donc surtout lors des sessions Europe amp US. Vous avez peut-être remarqué que j'ai développé les procédures de données de la tique un peu plus loin après que l'article original d'EA de Kangaroo ait été écrit, ainsi j'ai décidé de fournir également quelques backtests nouveaux pour AUDUSD en plus de ceux pour EURUSD. En plus de cela, il y avait également quelques mises à jour sur AUDUSD donc j'étais tout à fait impatient de voir le backtest de la nouvelle version, cette fois en une pièce au lieu de beaucoup. La version testée était bien sûr 5,9 et les deux tests suivants ont été effectués en utilisant des données de tique et une propagation fixe de 2,0 pour les deux paires, sur un terminal GOMarkets. Kangaroo EA v5.9 EURUSD 2007-2011, cocher les données, les paramètres par défaut Kangaroo EA v5.9 AUDUSD 2007-2011, cocher les données, les paramètres par défaut Maintenant we8217ve viennent d'avoir des attentes élevées de Kangaroo EA et il ne parvient certainement doesn8217t à les rencontrer: Les graphiques résultants montrent une courbe d'équilibre très lisse et il n'y avait pas de SL unique hit dans les backtests. En regardant sous le capot un peu, nous remarquons un retrait relatif maximal de légèrement plus de 16 pour les deux tests. Plusieurs personnes m'ont envoyé par courrier électronique dans le passé et a demandé comment cela peut-il être possible puisque le bilan ne montre aucun retrait du tout. La réponse est simple: MT4 calcule également le tirage flottant 8211 le retrait du plus haut percentile qui a été exposé pendant le backtest sur un ensemble de positions ouvertes, même si les positions n'ont pas été fermées avec un bénéfice négatif. Il est intéressant de mentionner que, selon les spécifications de l'auteur, en théorie, le fait de courir avec un risque de 5, comme je l'ai fait dans ces backtests, se traduirait par un 20 rabattement dans le cas d'un SL 16 complet n'est pas loin de 20, Dans chaque backtest il doit avoir été légèrement à risque, mais il semble avoir été capable de fermer sans frapper SL néanmoins. Parlant de SLs, I8217ve discuté de ceci avec quelques personnes par l'intermédiaire du courrier et aussi dans les commentaires d'article si je me rappelle correctement: le fait qu'il doesn8217t a frappé n'importe quel SL dans backtests n'offre aucune certitude qu'il ne frappera pas un SL à l'avenir sûr, it8217s Une bonne indication de son comportement et de son filtre de nouvelles est extrêmement utile, mais il n'y a pas une telle chose comme une EA qui ne perd jamais, donc à un certain point dans l'avenir plus ou moins lointain, il finira par frapper un SL et vous devez accolade pour elle: Utilisez les spécifications TulipFX (drawdown potentiel 4 risque) pour configurer votre risque de telle manière que si elle frappait un SL, il won8217t vous faire frapper la tête contre un mur. Pour en revenir aux backtests, il me semble que l'AUDUSD a conservé la même performance constante que celle observée dans les backtests les plus anciens, ce qui, à l'heure actuelle, a également été confirmé dans les tests avancés. En ce qui concerne l'EURUSD, il semble bon de s'exécuter en direct. Je dois avouer que je l'ai ajouté au compte de test en avant le 01.03.2011 (cette édition est datée 09.03.2011), avant réellement backtesting v5.9, mais I8217ve vu les backtests de v5.11 et ils ont également été bonne pour bientôt Comme ils ont donné le 8216go8217 pour vivre, j'ai ajouté la paire de retour sur le compte en direct et bientôt assez après cela, il a déjà commencé à négocier et avoir des résultats positifs. I8217ve a fusionné les résultats et a tracé la distribution de retour dans une manière semblable à la façon dont je l'ai fait pour le backtest original, mais je won8217t vous ennuient avec l'image et I8217ll vous indiquent juste le résultat: quand courir avec un risque de 5, Retour est 12.52, à peu près le double de ce qu'il était pour AUDUSD seul. Compte tenu du retrait susmentionné (en utilisant le même risque 5) dans le cas improbable d'un sinistre de perte d'arrêt, cela signifie que l'EA aurait besoin d'environ deux mois pour récupérer. Cela me rend aléatoire rant sur une idée fausse commune dans le monde du commerce. Beaucoup de gens croient que si votre compte souffre d'un tirage 20 (réservé), il doit faire 20 pour revenir à ce qu'il était, ce qui est complètement faux. Pensez-y 8211 let8217s supposer que vous avez un compte de 100 et il souffre d'un tirage de 20, pour ainsi arriver à 80. Pour revenir à 100, le compte aurait naturellement à faire 20. Cependant, puisque it8217s maintenant à 80, le 20 il a À faire revenir est maintenant 20 100 80 25 pour cent du compte. En fin de compte, ce que je dis, c'est que plus le retrait est important, plus il est difficile de s'en sortir, c'est pourquoi je recommande toujours de réduire le risque si possible. Conclusion À en juger par les données de la tique backtests ci-dessus et le test en avant de TulipFX, j'aime Kangaroo EA. Beaucoup. Il donne un certain sentiment que beaucoup de pensée est entré en elle. Le contenu du site Web TulipFX est rafraîchissant, ce n'est certainement pas un flytrap pour le débutant Forex moyen et cela va montrer qu'ils s'adressent à l'opérateur de Forex chevronné, ils sont sérieux et ils signifient des affaires. En passant par les quelques mails que j'ai échangé avec l'auteur, je peux dire que je n'ai rencontré aucun autre développeur si confiant dans leur produit. Unfortunately, since 01.12.2012, the developer has closed the gates for new users and the EA is no longer available for sale. The EA is licensed to run on two demo accounts and a single live account, but these can be easily changed using a webpage. The manual says you can change them once every three days. Forward test Running since 01.12.2010 on a LiteForex real account, with all the settings set to their default values, including the risk (which is set to 5 by default): Edit 01.03.2012: as the vendor has advised, running Kangaroo on cent accounts does not seem to be a very good idea. My account has taken quite a bunch of SL hits that the vendor8217s live account wasn8217t even close to. Since the performance of the EA was very good lately, earlier this year (12.01.2012) I decided to start another account for it, this time on PrivateFX and running only the AUDUSD EA, with the default settings: Details and links Versions used in backtesting: various (4.0 up to 5.9) Version in forward testing: 6.4 (went through all since 4.0) Currency pairs amp timeframes: AUDUSD M5, EURUSD M5 Kangaroo EA home Buy Kangaroo EA The TulipFX whitepaper This entry was posted by birt on December 2, 2010 at 1:09 PM, and is filed under Reviews. Suivez toutes les réponses à ce message via RSS 2.0. Vous pouvez laisser une réponse ou un trackback à partir de votre propre site. In fact, even if in principle fxbook vendor looks nice, unfortunatelly the only balance curve that we can try to replicate is the backtest. Let me say that if the backtest (done by us and not by the vendor) looks very similar with the fxbook 8220live8221 we have more chance that the product is robust and 8230 the vendor didn8217t play with switching off the EA when the market condition are not in favor of the EA strategy. Than I fully agree that the backtest itself doen8217t mean too much but also the fxbook done by the vendor doen8217t means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us. I dont8217 understand why you put togheter Kangoroo and Robin, they looks very different on this, one of the Robin strong capability, in my opinion is that the fxbook and the backtest are very similar, then even if the EA strategy backtest shows a medium size drawdown, you can believe that what yoo backtest with Robin (than what you optimize with WFA) have serious chances to happen in the real world: robinvolforward-backtest-comparison 564 written by GEOakes October 15, 2012 (4 years ago) Since I can assume you are talking about the EURUSD pair as you posted on the TulipFX form before you asked for a refund, Tulip didn8217t switch off the EA without telling the user community that everyone should turn off the EA. Maybe I8217m missing something still, but is that wrong to say to trade or not to trade the EA Yea, can8217t back test worth a darn, but all a 99 back test give you is a guide and a way to optimize the EA8230not how it performs broker to broker. In talking with Dutch and Ozzie, yes, even with their updates to the news and minor tweaks in the code, there will be SLs in the backtests of the EURUSD. There have also been near misses on the AUDUSD. This year, one of my accounts hit a SL on the AUDUSD on a spike that my other brokers didn8217t get. But overall, my equity curve looks like the LIVE REAL Tulip account on myfxbook. Personally, I wish they would have closed the sales, but I hope too many people don8217t buy at the last minute, then want a refund becuase a backtest fails for them as there may have been someone trying to save up for that license. Even birt8217s accounts can see different results with different brokers. Heck, I have had the same broker, same VPS, same type of accounts, and can witness one account take the trade and one account that doesn8217t. So how much faith will I put in a back test of this EA, not too much. 100, I agree there is value in backtesting, but somehow, the Tulip folks got a receipie that works. And about 98 of the EAs out there will fail, or should not be used during certain market conditions. But, if you want to say that 8220the fxbook done by the vendor doent means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us.8221 8211 I guess what special power does 8216us8217 bring that never coded the Kangaroo to being with, put filters around the news that matters, and spent 1000 of hours getting it to work. Will there be SLs in the future on this, sure. Do we need more F. U.D. non. I believe TulipFX announced that Lollipop is only going to be offered as a MAM service. Too bad, it looked like an EA with good potential, judging by what I8217ve seen on the website. As for MDP, if it came up with a minus on demo, it would8217ve likely scored an even bigger minus live. It8217s an EA with a temper and very fussy about its trading conditions. Generally it8217s advisable to stay away from such tick scalpers unless you know exactly what you8217re doing and you8217re prepared to invest a lot of time and money into getting them profitable. TulipFx spat their dummy and cancelled somebody8217s Kangaroo licence when someone tried to (i. e. asked whether they could) on-sell their copy. I8217m stuck with two copies that don8217t work any more. Steer clear of TulipFx. They are running a PAMM that was originally based upon the Kangaroo EA. I8217ve heard that it8217s a loser. Kangaroo EA was downed by the major MT4 update and never worked under MT5 602 written by Stephen January 25, 2015 (2 years ago) Kangaroo is still going strong and will be disappointed when it finally dies a death. You should still be able to run your license but you need MT4 v506 and under, and don8217t expect any support. If you can get to the forums you can enable your license with your trading account. Also get some support from other users, but not the authors, there was apparently a falling out between the partners. 603 written by birt January 27, 2015 (2 years ago) Yeah, there was some sort of 8220going separate ways8221 from what I gather, but I don8217t know any details. The licenses are still working BUT you have to find a broker that lets you log in with MT4 build 509 which might not be very easy. Forex Kangaroo EA TulipFX Review Today we have a new expert advisor that is hopping up on all of us. Really, yes really, we are going to be looking at a system known as the Forex Kangaroo EA . It may make you want to bounce, but this forex software is actually worthy of a long look. There are a few things off the bat we like about the Forex Kangaroo EA . This is that it is not associated with the forex product assembly line which seems to run through clickbank and does not follow the traditional sales page look. TulipFX believes to be a different type of forex robot development group and we surely hope this is true. The second thing we like about the Kangaroo EA is that it has great forex results. Just look below and we have some posted for you to check out right away. These are certainly the type of results that would have us hopping like kangaroos, but lets discuss a little more about this ea and the potential it offers our forex trading accounts. The kangaroo ea results were started on the 15th of September and the forex equity curve shows just solid growth. Along with the system you get the following benefits: 60 Day Guarantee Solid Support Free Updates Proactive News avoidance algorithm We really like what we see from the Forex Kangaroo EA from TulipFX. It has a lot to offer and there looks to be no issues with giving this one a shot. All the signs that we usually see that turn us off an EA are not here so if you want to bounce around like a kangaroo go ahead, we won8217t stop you. We will be trying kangaroo ea very soon, if you have any interesting information about this review or product feel free to leave a comment below. We will be adding to the forex kangaroo ea review every once and a while so please check back for more updates as well. If you were a previous subscriber to the Kangaroo EA, lost money with it, and thought maybe the discontinuation of the monthly subscription would perhaps entitle you to trade it again, DON8217T. Don8217t even bother sending an email asking about it. Never mind you paid around 200 initially, then maybe lost a couplethree months subscription fees on it. Not counting how much principal you lost on top of that. They won8217t bother answering it. Very professional approach Ozzie, Dutch. Yes I agree this EA is the best, I bought a copy in February started off on 0.35 lots and now up to 0.46 lots it has made me just over 1800 AUD I8217ve also only had it trade only once this week but that8217s ok. I like the new version 6.0 the back tests are more profitable. It is well worth buying this EA